Αρχική | Ειδικές Σελίδες | Απόλυτο Σύστημα Συναλλαγών | Το “Απόλυτο Σύστημα Συναλλαγών” επί του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.

Το “Απόλυτο Σύστημα Συναλλαγών” επί του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font
Το “Απόλυτο Σύστημα Συναλλαγών” επί του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.

Το παρόν κείμενο σας βοηθά να διαβάσετε τον Πίνακα των Σημάτων επί του Γενικού Δείκτη του Χ.Α. και σας βοηθά να κατανοήσετε τη βασική φιλοσοφία του “Απόλυτου Συστήματος Συναλλαγών”, το οποίο αποτελεί προϊόν ερευνητικής εργασίας του συμβούλου επενδύσεων κ. Γιάννη Σιάτρα και το οποίο περιγράφεται στο βιβλίο του “Το Απόλυτο Σύστημα Συναλλαγών”.

Το Απόλυτο Σύστημα Συναλλαγών βασίζεται στο δείκτη “Κινητός Μέσος Όρος 200 ημερών” και σε παραλλαγές αυτού, οι οποίες είτε προϋπήρχαν, είτε επινοήθηκαν από τον συγγραφέα.

 

Πίνακας των Σημάτων επί του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.

 

Σύστημα του “απλού” Κινητού Μέσου Όρου 200 ημερών:

(1) Ημερομηνία στην οποία αφορούν τα στοιχεία.
(2) Τιμή κλεισίματος του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου της Αθήνας.
(3) Η τιμή του Κινητού Μέσου Όρου 200 ημερών του Δείκτη στη συγκεκριμένη ημερομηνία.
(4) Εξέταση για το εάν η τιμή του Δείκτη είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από την τιμή του ΚΜΟ-200 ημερών. Εάν η τιμή του Δείκτη είναι μεγαλύτερη, τότε εμφανίζεται ο αριθμός “1”. Εάν είναι μικρότερη, τότε εμφανίζεται το “0”.
(5) Ουσιαστικά πρόκειται για την ίδια εξέταση της στήλης (4). Απλά, έχει μία άλλη οπτική απεικόνιση που μας βοηθάει στη γρήγορη εξέταση στη σύγκριση μεταξύ της τιμής του Δείκτη και της τιμής του ΚΜΟ-200 ημερών. Όταν η τιμή του Δείκτη είναι μεγαλύτερη από την τιμή του ΚΜΟ, τότε εμφανίζονται τα γράμματα “MEG”, ενώ όταν είναι μικρότερη, εμφανίζεται μία παύλα (-).
(6) ΣΗΜΑ ΠΡΑΞΗΣ: Χρωματική απεικόνιση της θέσης του επενδυτή (που ακολουθεί το συγκεκριμένο σύστημα) στην αγορά. Στο πράσινο χρώμα, το σύστημα δίνει θέση ΜΕΣΑ στην αγορά. Στο κόκκινο χρώμα δίνει θέση ΕΞΩ από την αγορά.
Με άλλα λόγια, στο απλό σύστημα του ΚΜΟ-200 ημερών, όταν η τιμή του Δείκτη είναι μεγαλύτερη από την τιμή του ΚΜΟ-200 ημερών, τότε το σύστημα δίνει θέση ΜΕΣΑ στην αγορά και όταν είναι μικρότερη, ΕΞΩ από την αγορά.

(7) ΣΗΜΑ ΠΡΑΞΗΣ: Φίλτρο 1 μέρας: Πρόκειται για επανάληψη της στήλης 6, με τη διαφορά ότι θεωρούμε πώς το σήμα “εισόδου” ή “εξόδου” από την αγορά δίδεται με καθυστέρηση μίας μέρας, σε σχέση με το “απλό σύστημα του ΚΜΟ-200”.
(8) ΣΗΜΑ ΠΡΑΞΗΣ: Φίλτρο 2 ημερών: Επανάληψη της στήλης 6, με τη διαφορά ότι θεωρούμε πώς το σήμα “εισόδου” ή “εξόδου” από την αγορά δίδεται με καθυστέρηση δύο ημερών, σε σχέση με το “απλό σύστημα του ΚΜΟ-200”.


Σύστημα του ΚΜΟ-200 με “εξομαλυντή 3 ημερών”:

(9) Επανάληψη της στήλης (5). Εξετάζουμε εάν η τιμή του Δείκτη είναι μεγαλύτερη από την τιμή του ΚΜΟ-200 ημερών.

(10) Εξέταση για το εάν η τιμή του ΚΜΟ-200 σε κάποια ημερομηνία είναι μεγαλύτερη από την τιμή του πριν 3 μέρες από την ημερομηνία αυτή. Πρόκειται για το κριτήριο το οποίο ενεργοποιεί τον “εξομαλυντή 3 ημερών” στην παραγωγή σημάτων για την πραγματοποίηση πράξεων.
Εφ' όσον ικανοποιούνται οι δύο παρακάτω συνθήκες: α) η τιμή του Δείκτη ή της μετοχής είναι υψηλότερη από τον ΚΜΟ-200 ημερών τους και β) η τρέχουσα τιμή του ΚΜΟ-200 ημερών είναι υψηλότερη από την τιμή του ΚΜΟ-200 πριν από 3 μέρες, τότε παράγεται σήμα αγοράς.
Αντίθετα, στην πώληση, εάν α) η τρέχουσα τιμή του Δείκτη ή της μετοχής είναι μικρότερη από την τρέχουσα τιμή του ΚΜΟ-200 και β) η τρέχουσα τιμή του ΚΜΟ-200 ημερών είναι μικρότερη από την τιμή του ΚΜΟ-200 πριν από 3 μέρες, τότε παράγεται σήμα πώλησης.
(Κόκκινο σήμα στη στήλη 11).
(11) ΣΗΜΑ ΠΡΑΞΗΣ: Χρωματική απεικόνιση της θέσης του επενδυτή (που ακολουθεί το συγκεκριμένο σύστημα) στην αγορά. Στο πράσινο χρώμα, το σύστημα δίνει θέση ΜΕΣΑ στην αγορά. Στο κόκκινο χρώμα δίνει θέση ΕΞΩ από την αγορά.

 

Σύστημα του ΚΜΟ-200 με “εξομαλυντή 5 ημερών”:

(12) Επανάληψη των στηλών 5 και 9. Εξετάζουμε εάν η τιμή του Δείκτη είναι μεγαλύτερη από την τιμή του ΚΜΟ-200 ημερών.
(13) Εξέταση για το εάν η τιμή του ΚΜΟ-200 σε κάποια ημερομηνία είναι μεγαλύτερη από την τιμή του πριν 5 μέρες από την ημερομηνία αυτή. Πρόκειται για το κριτήριο το οποίο ενεργοποιεί τον “εξομαλυντή 5 ημερών” στην παραγωγή σημάτων για την πραγματοποίηση πράξεων.
Εφ' όσον ικανοποιούνται οι δύο παρακάτω συνθήκες: α) η τιμή του Δείκτη ή της μετοχής είναι υψηλότερη από τον ΚΜΟ-200 ημερών τους και β) η τρέχουσα τιμή του ΚΜΟ-200 ημερών είναι υψηλότερη από την τιμή του ΚΜΟ-200 πριν από
5 μέρες, τότε παράγεται σήμα αγοράς.
Αντίθετα, στην πώληση, εάν α) η τρέχουσα τιμή του Δείκτη ή της μετοχής είναι μικρότερη από την τρέχουσα τιμή του ΚΜΟ-200 και β) η τρέχουσα τιμή του ΚΜΟ-200 ημερών είναι μικρότερη από την τιμή του ΚΜΟ-200 πριν από
5 μέρες, τότε παράγεται σήμα πώλησης. (Κόκκινο σήμα στη στήλη 14).
(14) ΣΗΜΑ ΠΡΑΞΗΣ: Χρωματική απεικόνιση της θέσης του επενδυτή (που ακολουθεί το συγκεκριμένο σύστημα) στην αγορά. Στο πράσινο χρώμα, το σύστημα δίνει θέση ΜΕΣΑ στην αγορά. Στο κόκκινο χρώμα δίνει θέση ΕΞΩ από την αγορά.

 

Σήμα ΚΜΟ-200 με Υψηλό-Χαμηλό 20 ημερών του ΓΔ

(15) Εμφανίζει την υψηλότερη τιμή του Γενικού Δείκτη κατά τις 20 τελευταίες μέρες.
(16) Αν η τρέχουσα τιμή του Γενικού Δείκτη είναι και η υψηλότερη των τελευταίων 20 ημερών, τότε προστίθεται μία μονάδα στο άθροισμα της στήλης (19). Αν η τρέχουσα τιμή του ΓΔ είναι χαμηλότερη από την υψηλότερη τιμή των τελευταίων 20 ημερών, τότε δεν προστίθεται κάτι στο άθροισμα της στήλης (19).
(17) Η χαμηλότερη τιμή του Γενικού Δείκτη κατά τις 20 τελευταίες μέρες.

(18) Αν η τρέχουσα τιμή του Γενικού Δείκτη είναι και η χαμηλότερη των τελευταίων 20 ημερών, τότε αφαιρείται μία μονάδα στο άθροισμα της στήλης (19). Αν η τρέχουσα τιμή του ΓΔ είναι χαμηλότερη από την υψηλότερη τιμή των τελευταίων 20 ημερών, τότε δεν αφαιρείται κάτι από το άθροισμα της στήλης (19).
(19) Το άθροισμα των στηλών (4), (16) και (18). Η τιμή που μπορεί να λάβει το άθροισμα αυτό κυμαίνεται από το -1 έως το +2. Τα σήματα εισόδου και εξόδου από την αγορά λειτουργούν ως εξής: Εάν είμαστε έξω από την αγορά, εισερχόμαστε σ' αυτή την ημέρα που το άθροισμα της στήλης (19) έχει τιμή “2”. Αν είμαστε μέσα στην αγορά, εξερχόμαστε απ' αυτή την ημέρα που το άθροισμα της στήλης (19) έχει τιμή “-1” (μείον ένα).
Η λογική των σημάτων είναι η ακόλουθη: Σήμα αγοράς (εισόδου) παράγεται όταν συντρέχουν οι παρακάτω δύο συνθήκες: α) όταν η τρέχουσα τιμή του Γενικού Δείκτη είναι υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή του ΚΜΟ-200 ημερών και β) όταν ο Γενικός Δείκτης επιτυγχάνει υψηλότερη τιμή για το διάστημα των 20 τελευταίων συνεδριάσεων. Για όσο διάστημα δεν δημιουργείται νέα χαμηλότερη τιμή για το διάστημα των τελευταίων 20 ημερών από τον Γενικό Δείκτη, το σήμα αγορών (παραμονή στην αγορά) παραμένει σε ισχύ. Μετά την είσοδο στην αγορά, για την παραμονή εντός της αγοράς, δεν παίζει ρόλο το εάν τη τρέχουσα τιμή του Γενικού Δείκτη είναι υψηλότερη από την τιμή του ΚΜΟ-200 ημερών. Η παραμονή στην αγορά παύει και παράγεται σήμα πώλησης (εξόδου από την αγορά), δηλαδή όταν συντρέχουν παράλληλα οι δύο παρακάτω συνθήκες: α) όταν η τρέχουσα τιμή του Γενικού Δείκτη είναι χαμηλότερη από την τρέχουσα τιμή του ΚΜΟ-200 ημερών και β) όταν ο Γενικός Δείκτης σημειώνει νέα χαμηλότερη τιμή για το διάστημα των 20 τελευταίων συνεδριάσεων.
(20) ΣΗΜΑ ΠΡΑΞΗΣ: Χρωματική απεικόνιση της θέσης του επενδυτή (που ακολουθεί το συγκεκριμένο σύστημα) στην αγορά. Στο πράσινο χρώμα, το σύστημα δίνει θέση ΜΕΣΑ στην αγορά. Στο κόκκινο χρώμα δίνει θέση ΕΞΩ από την αγορά.


(21) Ημερομηνία στην οποία αφορούν τα στοιχεία (πρόκειται για επανάληψη της στήλης (1)).
(22) Τιμή κλεισίματος του Δείκτη (πρόκειται για επανάληψη της στήλης (2)).
(23) ΣΗΜΑ ΠΡΑΞΗΣ: Χρωματική απεικόνιση της θέσης του επενδυτή (που ακολουθεί το απλό σύστημα του ΚΜΟ-200 ημερών) στην αγορά. Στο πράσινο χρώμα, το σύστημα δίνει θέση ΜΕΣΑ στην αγορά. Στο κόκκινο χρώμα δίνει θέση ΕΞΩ από την αγορά.
Με άλλα λόγια, στο απλό σύστημα του ΚΜΟ-200 ημερών, όταν η τιμή του Δείκτη είναι μεγαλύτερη από την τιμή του ΚΜΟ-200 ημερών, τότε το σύστημα δίνει θέση ΜΕΣΑ στην αγορά και όταν είναι μικρότερη, ΕΞΩ από την αγορά.


Σημειώσεις:
1) Διαβάστε περισσότερα για το παρόν σύστημα, στο βιβλίο “Το Απόλυτο Σύστημα Συναλλαγών” του Γιάννη Σιάτρα.
(2)
Όπως εξηγείται και στο βιβλίο “Το απόλυτο Σύστημα Συναλλαγών”, η φιλοσοφία του Συστήματος είναι η ίδια, είτε πρόκειται για μεμονωμένες μετοχές, είτε πρόκειται για χρηματιστηριακούς δείκτες.

(3) Η πρακτική που χρησιμοποιούμε στην εταιρία EuroCapital – Κόδρος ΑΕΕΔ, για την παρακολούθηση των χαρτοφυλακίων πελατών και την παροχή επενδυτικών συμβουλών προς αυτούς είναι: Ο σύμβουλος, αναφέρει προς τον πελάτη με βάση ποιά παραλλαγή του συστήματος θα γίνει η είσοδος στην αγορά. Στη συνέχεια και καθώς εξελίσσεται η επενδυτική θέση μέσα στη διάρκεια του χρόνου, αναφέρεται με ποιά παραλλαγή του συστήματος θα γίνει η έξοδος από την αγορά.

Τελευταία ενημέρωση του κειμένου: 19/10/2016

 

 


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text