Αρχική | Ειδήσεις | Εκπαίδευση | Σεμινάριο Τεχνικής Ανάλυσης: Πωλητικός Στροφέας - Stop loss

Σεμινάριο Τεχνικής Ανάλυσης: Πωλητικός Στροφέας - Stop loss

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Η δυσκολότερη στιγμή ενός επενδυτή ή trader είναι η στιγμή της πώλησης. Το φαινόμενο έχει να κάνει όχι μόνον με την ψυχολογία (η απληστία δεν  αφήνει τον επενδυτή να κλείσει τις κερδοφόρες θέσεις και η ελπίδα δεν τον αφήνει να κλείσει τις ζημιογόνες), αλλά και με την ελλειπή γνώση αν το stop loss ή σήμα πωλήσεων που έχει θέσει ο επενδυτής είναι το άριστο, αποδεδειγμένο με στατιστικές σε παρελθόντα δεδομένα. 

Στο σεμινάριο του Σαββάτου 20 Μαρτίου, ο κ. Δημήτρης Δημόπουλος θα προσπαθήσει να αναλύσει στους συμμετέχοντες την φιλοσοφία και λογική του κυλιόμενου stop loss ή πωλητικού στροφέα.

Θα αιτιολογήσει γιατί το stop loss θα πρέπει να τοποθετείται σε καθοδικό γύρισμα και όχι σε ανοδικές μέρες της ανοδικής τάσης, σε ποια απόσταση μετά την κορύφωση της ανοδικής τάσης, αν παίζουν ρόλο οι πτωτικοί όγκοι, η βιαιότητα της καθοδικής διάσπασης, η κύρια τάση του ΓΔ και των ξένων δεικτών κλπ. Θα δούμε ποιά είναι τα χαρακτηριστικά των επιτυχημένων σημάτων πώλησης και ποια είναι των αποτυχημένων (whipsaws).

Αναλυτικότεραστο σεμινάριο θα καθορίσουμε "τί είδους"  επενδυτές είμαστε, βραχυχρόνιοι, μεσοχρόνιοι ή μακροχρόνιοι, ώστε να ορίσουμε τους σηματοδότες αγορών μας. Εάν υποθέσουμε ότι είμαστε μεσοχρόνιοι (η πιο κερδοφόρα κατηγορία σύμφωνα με τα στατιστικά μας), τότε θα υιοθετήσουμε σαν σηματοδότη αγορών έναν από τους δύο εύστοχους, την άνω περιβάλλουσα Bollinger ή το Υψηλό Κλείσιμο 20 ημερών (στροφέα) με προτίμηση τον δεύτερο. 

Εχοντας καθορίσει τον τρόπο που αγοράζουμε, θα ψάξουμε μέσω tester Metastock να βρούμε τον σηματοδότη πωλήσεων που του ταιριάζει σαν ο πιο κερδοφόρος και θα προκύψει ο ΕΚΜΟ30 όταν η κύρια τάση είναι καθοδική ή το Χαμηλό Κλείσιμο 20 ημερών όταν η τάση είναι ανοδική.  

Υστερα θα λάβουμε το αντικειμενικό μηχανικό σύστημα συναλλαγών που συνίσταται από τους σηματοδότες αγορών και πωλήσεων που ορίσαμε προηγουμένως και θα το εφαρμόζουμε στα δεδομένα του ΓΔ της περιόδου 1992-2010 όπου θα  βρούμε 66 αγοραπωλησίες. Θα μελετήσουμε τα 66 stop loss της 18ετίας με δύο τρόπους, σε γράφημα ημερησίων κλεισιμάτων του ΓΔ και σε έναν πίνακα - excel, με 66 οριζόντιες σειρές για κάθε ιστορικό στοπ και με 12 στήλες, που η κάθε μια θα περιέχει χαρακτηριστικά του stop loss (σχηματισμός κορυφής, απόσταση από την κορυφή, όγκοι που συνοδεύον την διάσπαση, διασπόν κηροπήγιο, τάση ξένων δεικτών), καθώς και την επιτυχία του κάθε stop loss συγκρίνοντας τη τιμή που ενεργοποιήθηκαν με την τιμή του επομενου υψηλού κλεισίματος 20 ημερών. 

Αμέσως μετά θα κάνουμε αξιολόγηση εκάστου stop loss μέσω ενός point system. Κάθε χαρακτηριστικό των ιστορικών στροφέων, πχ βιαιότητα καθοδικής διάσπασης, συνοδεύοντες όγκοι, απομάκρυνση από την κορυφή, κατάσταση των κύριων ξένων δεικτών κλπ θα βαθμολογείται από 0 έως 10 και το άθροισμα της βαθμολογίας θα δείχνει πόσο εύστοχος θα είναι ένας επόμενος πωλητικός στροφέας.

Στη συνέχεια θα ερευνήσουμε διαγραμματικά εάν συμφέρει να πουλήσουμε νωρίτερα, στην καθοδική προσέγγιση του πωλητικού στροφέα.

Επι πλέον, θα ερευνήσουμε αν θα έχουν μεγάλα διαφυγόντα κέρδη ή αυξημένες ζημιές οι επενδυτές που δίστασαν ή αμέλησαν να πουλήσουν στον πωλητικό στροφέα και που πούλησαν αργότερα, στο καθοδικό γύρισμα της πρώτης μετά το stop loss αποτυχημένης ανοδικής αντίδρασης ή στο νέο χαμηλό περιόδου μετά την εν λόγω πρώτη αποτυχημένη ανοδική αντίδραση (πωλητικό αγκίστρι).

Τέλος, θα διαπιστώσουμε εάν οι πωλητικοί στροφείς που ενέπεσαν σε καθοδική τάση του Nasdaq (αντιπροσώπου των ξένων δεικτών για μας) ήσαν πιο εύστοχοι από αυτούς που ενέπεσαν σε ανοδική τάση του Nasdaq. 

Εναλλακτικά stop loss : Θα δούμε αν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε επιπροσθέτως και άλλα εναλλακτικά στοπ όπως τον βραχυχρόνιο Macd, την κυλιόμενη διόρθωση -8% από το υψηλό εποχής, το κυλιόμενο ημερήσιο κλείσιμο του ΓΔ χειρότερο του -2% κα. 

Τέλος, θα αναφερθούμε στον ψυχολογικό έλεγχο του επενδυτή που χρειάζεται για να εφαρμόσει με συνέπεια τα σήματα του πωλητικού στροφέα καθώς και κανόνες  και τεχνάσματα αναβίβάσης της αυτοπειθαρχίας.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί το Σάββατο 20 Μαρτίου 2010, στα γραφεία της EuroCapital, στην οδό Μνησικλέους 2 & Μητροπόλεως 43, στην Πλάκα, από τις 10:00 πμ έως τις 4:00 μμ.
Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Δημήτρης Δημόπουλος, οικονομολόγος και συγγραφέας βιβλίων Τεχνικής Ανάλυσης. Στο τελευταίο μέρος του σεμιναρίου, ο κ. Γιάννης Σιάτρας, διευθυντής του eurocapital.gr, θα διευθύνει συζήτηση για την παρούσα κατάσταση στις αγορές και τις προοπτικές τους κατά τους επόμενους μήνες.


Για περισσότερες πληροφορίες ή για κλείσιμο θέσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Μάνια Πάτσου, στο τηλέφωνο 210-3314172 ή 210-3242032.


Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0)

συνολικά: | προβολή:

Σχολιάστε το άρθρο comment

Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:

Eshop
  • email Αποστολή άρθρου
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Προβολή ώς Plain Text