EuroCapital: Σε δύο δόσεις τα stress tests των τραπεζών το 2022 - Πώς θα γίνουν

Σε δύο δόσεις τα stress tests των τραπεζών το 2022 -
Πώς θα γίνουν
================================================================================
- on 15/10/2021 14:52
 
Στη νέα μεθοδολογία των stress test, τα οποία θα
μετρήσουν τις απαιτήσεις για επιπλέον
κεφάλαια στις τράπεζες προκειμένου να
αντιμετωπιστούν κίνδυνοι που έχουν
υποεκτιμηθεί ή δεν καλύπτονται από τα
εποπτικά κεφάλαια, αναφέρθηκε εκτενώς στην
ομιλία του, χθες, στο Ευρωκοινοβούλιο, ο
επικεφαλής του εποπτικού μηχανισμού της
ΕΚΤ (SSM), κ. Ανδρέα Ένρια. Προειδοποίησε για
ανερχόμενους κινδύνους, παρά την πρόβλεψη
για υψηλότερη ανάπτυξη από εκείνη πριν από
την πανδημία, οι οποίοι θα δοκιμάσουν το
ύψος και την ποιότητα των κεφαλαίων των
τραπεζών.
Οι κίνδυνοι
Οι κίνδυνοι αυτοί συνδέονται κυρίως με τις
μεγάλες διευθετήσεις δανείων και τα δάνεια
υψηλού κινδύνου (stage 2), όταν τα πρώτα σημάδια
αύξησης των πτωχεύσεων στην Ευρωζώνη
εκδηλώθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2021.
Επιπλέον, όπως ανέφερε ο κ. Ένρια,
παρατηρούνται κίνδυνοι στις αγορές real estate
σε ορισμένες χώρες, ενώ οι προβλέψεις των
τραπεζών για τα κόκκινα δάνεια μπορεί να
αποδειχθούν αισιόδοξες.
Για τους λόγους αυτούς, όπως εξήγησε ο κ.
Ένρια, οι επόπτες του SSM θα εστιάσουν στον
έλεγχο των συστημάτων πιστωτικών κινδύνων
των τραπεζών, αναλύοντας σε βάθος τους
κινδύνους σε κλάδους, όπως της εστίασης, των
ξενοδοχείων και των εμπορικών ακινήτων. Στο
μικροσκόπιο θα μπουν οι ολοένα αυξανόμενες
κινήσεις των τραπεζών για αναζήτηση
υψηλότερων αποδόσεων, αναλαμβάνοντας
μεγαλύτερο ρίσκο. Επίσης, θα ελεγχθεί ο
βαθμός εξάρτησης από μη τραπεζικές
χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και οι
επενδύσεις σε αγορές και κλάδους με
υψηλότερο ρίσκο. Η περίπτωση της
κατάρρευσης του επενδυτικού κεφαλαίου Archegos
θα πρέπει να γίνει μάθημα, ενώ η αναζήτηση
υψηλότερων αποδόσεων στις αγορές μπορεί να
οδηγήσει σε μεγάλους κινδύνους σε
περίπτωση μεταβολής των αποδόσεων, για
παράδειγμα, από εκτιμήσεις των αγορών για
τις πληθωριστικές πιέσεις.
Η νέα μεθοδολογία
Η νέα μεθοδολογία για τα stress test θα
ακολουθήσει δύο στάδια. Στο πρώτο θα
μετρηθούν οι επιπτώσεις στα εποπτικά
κεφάλαια κάτω από ακραίες και δυσμενείς
συνθήκες. Στη συνέχεια, οι επόπτες θα
προχωρήσουν σε νέο stress test ανά τράπεζα,
λαμβάνοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της, προκειμένου να υπολογιστούν τα
επιπλέον κεφάλαια για την κάλυψη κινδύνων
που ενδεχομένως έχουν υποεκτιμηθεί. Αυτά τα
επιπλέον κεφάλαια αποτελούν τις απαιτήσεις
του Πυλώνα 2 και θα εξατομικευτούν ανά
τράπεζα με συγκεκριμένη μέθοδο.
Σημειώνεται ότι οι απαιτήσεις του Πυλώνα 2
δεν είναι νομικά δεσμευτικές.
Επίσης, σύμφωνα με ανακοινώσεις της ΕΚΤ και
της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ),
ύστερα από την προετοιμασία και τα "άτυπα”
στρες τεστ για τους κινδύνους που
συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, το 2022 θα
ενσωματωθούν δείκτες και μετρήσεις για
τους κινδύνους αυτούς. Υπενθυμίζεται ότι το
ποσοστό έκθεσης σε περιβαλλοντικούς
κινδύνους των ελληνικών τραπεζών
υπολογίστηκε από την ΕΚΤ σε 10%. Το ποσοστό
αυτό αντιστοιχεί σε περιβαλλοντικούς
κινδύνους προς το σύνολο της έκθεσης σε
δάνεια προς επιχειρήσεις. Πάνω από το 90% των
κινδύνων σχετίζονται με πυρκαγιές, άνοδο
της θερμοκρασίας, πλημμύρες και σεισμούς.
 
Πηγή:capital.gr