Σενάρια για την εξέλιξη του “απόλυτου συστήματος”

Το σήμα πώλησης που προέκυψε από το “απόλυτο σύστημα” (από την παραλλαγή “Υψηλό/Χαμηλό 20 ημερών) στις 24/2/2020, στις 818,35 μονάδες αποδείχθηκε πετυχημένο. Βεβαίως, όπως είχαμε αναφέρει εκείνες τις μέρες, το σύστημα θα μπορούσε να είχε δώσει σήμα πώλησης στις 865 μονάδες (αυτή ήταν η τιμή του ΚΜΟ-200 ημερών τότε), όμως εκείνη τη μέρα έτυχε να σημειωθεί πτώση κατά 8,36%.

Παρά την “ατυχία” εκείνης της ημέρας, το σύστημα αποδείχθηκε σωστό. Τις επόμενες μέρες δεχθήκαμε πολλά τηλέφωνα και ακόμη περισσότερα μηνύματα, όπου πρώτα εκφράζονταν συγχαρητήρια για τα “αντανακλαστικά” του συστήματος και κατά δεύτερο ετίθετο το ερώτημα για το ποιά μπορεί να είναι η συνέχεια.

 

Ας το εξετάσουμε. Κατ’ αρχάς, πρέπει να σημειώσουμε πως, το γεγονός ότι, το σύστημα πέτυχε να δώσει σήμα εξόδου, οφείλεται στην κατασκευή του. Το ότι το σήμα αυτό αποδείχθηκε “έγκυρο”, συχνά είναι και θέμα τύχης, αφού σε μία περίοδο τόσο μεγάλων διακυμάνσεων, αρχικά, ουδείς μπορούσε να αποκλείσει ότι ο Γενικός Δείκτης θα αναπηδούσε ανοδικά και θα συνέχιζε την προηγούμενη πορεία του σε υψηλότερα επίπεδα.

Στην περίπτωση που ο ΓΔ αναπηδούσε ανοδικά (δηλαδή εάν κρινόταν ότι το αίτιο της πτώσης θα εξαλείφονταν γρήγορα), τότε ο ΓΔ θα επέστρεφε στην περιοχή γύρω από τις 900 μονάδες και το σύστημα θα έδινε “σήμα εισόδου” μερικές μέρες αργότερα, ενδεχόμενα πάνω από τις 900 μονάδες, κάτι που σημαίνει ότι η ταχύτατη έξοδος θα είχε προκαλέσει ζημιές. Τέτοια εξέλιξη έχει συμβεί στο παρελθόν. Σπάνια, όμως έχει συμβεί.

 

Γράφουμε όλα αυτά επειδή θα πρέπει να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί ένα τασικό σύστημα, όπως είναι το “απόλυτο σύστημα συναλλαγών”. Το ζητούμενο δεν είναι να το “ευλογούμε”, αλλά να κατανοήσουμε τον τρόπο που λειτουργεί και να επισημάνουμε ενδεχόμενες αδυναμίες του, ώστε να τις διορθώσουμε, εφ’ όσον διορθώνονται.

 

Κατ’ αρχάς, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη στοιχεία που εντοπίστηκαν στο άρθρο που δημοσιεύσαμε στις 24/2/2020, με τίτλο: “Οι μεγάλες πτώσεις στην ιστορία του Γενικού Δείκτη και η συμπεριφορά της αγοράς μετά απ' αυτές” (δείτε εδώ). Από τη μελέτη αυτή προκύπτει ότι, οι πιθανότητες, μετά από μία πτώση, να “επιστρέψει” η αγορά στα προηγούμενα ανώτερα επίπεδα, είναι υψηλές όταν αυτή βρίσκεται σε ανοδική φάση. Συνεπώς, αυτό είναι κάτι που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και ενδεχομένως, στις περιπτώσεις αυτές, να ορίζουμε ότι θα “βγούμε” από την αγορά, όχι με την παραλλαγή “ΥΧ-20 ημερών”, αλλά με άλλη, περισσότερο αργή, όπως είναι οι “εξομαλυντές”.

 

Όπως είχαμε αναφέρει σε σχόλιά μας εκείνες τις ημέρες, οι “εξομαλυντές” εξακολουθούν και παραμένουν εντός της αγοράς. Και κατά τα φαινόμενα -και όπως είχαμε υπολογίσει- δε θα δώσουν “σήμα εξόδου” παρά πριν περάσει περίπου ένας μήνας, αλλά και αυτό υπό προϋποθέσεις.

 

Ας δούμε τα σενάρια εξέλιξης του συστήματος, για το διάστημα των επόμενων 25 συνεδριάσεων, δηλαδή περίπου μέχρι την 9/4/2020. Σημειώνουμε ότι η αγορά δε θα λειτουργήσει στις 10/4/2020 και στις 13/4/2020, λόγω του Πάσχα των Καθολικών.

Τα ζητούμενα είναι: α) Πότε θα σταματήσει να ανεβαίνει η καμπύλη του ΚΜΟ-200. β) Πότε θα δώσουν “σήμα εξόδου” οι εξομαλυντές 3 και 5 ημερών. γ) Πότε θα ξαναδώσει “σήμα εισόδου” ο απλός ΚΜΟ-200 ή η παραλλαγή του “ΥΧ-20 ημερών”.

 

Κατ’ αρχάς, πρέπει να σημειώσουμε ότι, η καμπύλη του ΚΜΟ-200 ημερών, προς στιγμή, γύρισε αρνητική. Αυτό συνέβη στις 28/2/2020, όταν ο ΓΔ έκλεισε στις 720,35 μονάδες. Στις επόμενες μέρες, με την ανάκαμψη του ΓΔ, η κλίση της καμπύλης ξανάγινε θετική. Δείτε την καμπύλη του ΚΜΟ-200 ημερών (εδώ).

 

Αν στις επόμενες 25 συνεδριάσεις (με βάση την Τετάρτη 4/3/2020), ο μέσος όρος του Γενικού Δείκτη είναι:

 

730 μονάδες: Η τιμή του ΚΜΟ-200 θα κορυφωθεί στις 11/3/2020 (5 συνεδριάσεις) και μετά θα αρχίσει να υποχωρεί ελαφρά. Στις 9/4/2020 (25 συνεδριάσεις) θα βρίσκεται στις 857,1 μονάδες. Ο εξομαλυντής 3 ημερών δίνει σήμα εξόδου στις 19/3/2020 και των 5 ημερών στις 20/3/2020.

 

740 μονάδες: Η τιμή του ΚΜΟ-200 θα κορυφωθεί στις 12/3/2020 (6 συνεδριάσεις) και μετά θα αρχίσει να υποχωρεί ελαφρά. Στις 9/4/2020 (25 συνεδριάσεις) θα βρίσκεται στις 858,3 μονάδες. Ο εξομαλυντής 3 ημερών δίνει σήμα εξόδου στις 20/3/2020 και των 5 ημερών στις 23/3/2020.

 

750 μονάδες: Η τιμή του ΚΜΟ-200 θα κορυφωθεί στις 12/3/2020 (6 συνεδριάσεις). Στις 9/4/2020 (25 συνεδριάσεις) θα βρίσκεται στις 859,6 μονάδες. Ο εξομαλυντής 3 ημερών δίνει σήμα εξόδου στις 20/3/2020 και των 5 ημερών στις 24/3/2020.

 

760 μονάδες: Η τιμή του ΚΜΟ-200 θα κορυφωθεί στις 13/3/2020 (7 συνεδριάσεις). Στις 9/4/2020 (25 συνεδριάσεις) θα βρίσκεται στις 860,8 μονάδες. Ο εξομαλυντής 3 ημερών δίνει σήμα εξόδου στις 23/3/2020 και των 5 ημερών στις 24/3/2020.

 

770 μονάδες: Η τιμή του ΚΜΟ-200 θα κορυφωθεί στις 12/3/2020 (6 συνεδριάσεις). Στις 9/4/2020 (25 συνεδριάσεις) θα βρίσκεται στις 862,1 μονάδες. Ο εξομαλυντής 3 ημερών δίνει σήμα εξόδου στις 26/3/2020 και των 5 ημερών στις 27/3/2020.

 

780 μονάδες: Η τιμή του ΚΜΟ-200 θα κορυφωθεί στις 13/3/2020 (7 συνεδριάσεις). Στις 9/4/2020 (25 συνεδριάσεις) θα βρίσκεται στις 863,4 μονάδες. Ο εξομαλυντής 3 ημερών δίνει σήμα εξόδου στις 30/3/2020 και των 5 ημερών στις 31/3/2020.

 

790 μονάδες: Η τιμή του ΚΜΟ-200 θα κορυφωθεί επίσης στις 13/3/2020 (7 συνεδριάσεις). Στις 9/4/2020 (25 συνεδριάσεις) θα βρίσκεται στις 864,6 μονάδες. Ο εξομαλυντής 3 ημερών δίνει σήμα εξόδου στις 31/3/2020 και των 5 ημερών στις 1/4/2020.

 

800 μονάδες: Η τιμή του ΚΜΟ-200 θα κορυφωθεί στις 17/3/2020 (9 συνεδριάσεις). Στις 9/4/2020 (25 συνεδριάσεις) θα βρίσκεται στις 865,9 μονάδες. Ο εξομαλυντής 3 ημερών δίνει σήμα εξόδου στις 2/4/2020 και των 5 ημερών στις 3/4/2020.

 

810 μονάδες: Η τιμή του ΚΜΟ-200 θα κορυφωθεί στις 17/3/2020 (9 συνεδριάσεις). Στις 9/4/2020 (25 συνεδριάσεις) θα βρίσκεται στις 867,1 μονάδες. Ο εξομαλυντής 3 ημερών δίνει σήμα εξόδου στις 3/4/2020 και των 5 ημερών στις 7/4/2020.

 

820 μονάδες: Η τιμή του ΚΜΟ-200 θα κορυφωθεί στις 18/3/2020 (10 συνεδριάσεις). Στις 9/4/2020 (25 συνεδριάσεις) θα βρίσκεται στις 868,4 μονάδες. Ο εξομαλυντής 3 ημερών δίνει σήμα εξόδου στις 9/4/2020, ενώ ο εξομαλυντής 5 ημερών, τελικά δε δίνει σήμα εξόδου.

 

830 μονάδες: Η τιμή του ΚΜΟ-200 θα κορυφωθεί στις 27/3/2020 (10 συνεδριάσεις). Στις 9/4/2020 (25 συνεδριάσεις) θα βρίσκεται στις 869,6 μονάδες. Ο εξομαλυντής 3 ημερών δίνει σήμα εξόδου στις 9/4/2020, ενώ ο εξομαλυντής 5 ημερών, τελικά δε δίνει σήμα εξόδου.

 

Τα παραπάνω σενάρια βασίζονται στην παραδοχή ότι η μέση τιμή που κάθε φορά επιλέγουμε, ισχύει για όλες τις συνεδριάσεις. Στην πραγματικότητα, δε θα γίνει ακριβώς έτσι και συνεπώς οι εκτιμώμενες ημερομηνίες μπορεί να μεταβληθούν ελαφρά, όμως η γενική εικόνα δε θα μεταβληθεί ουσιωδώς.

 

Τα συμπεράσματά μας είναι τα εξής:

α) Για να μην υπάρξει σήμα εξόδου από τους “εξομαλυντές” 3 ή 5 ημερών, θα πρέπει η μέση τιμή του ΓΔ κατά τις επόμενες 25 συνεδριάσεις να είναι πάνω από 830 μονάδες, κάτι που εκτιμούμε ότι είναι δύσκολο να συμβεί.

β) Ο Γενικός Δείκτης, σε όλα τα σενάρια, θα “κορυφωθεί” στο διάστημα μεταξύ 863 και 869 μονάδων. Και μετά θα αρχίσει μία καθοδική πορεία, με αργό ρυθμό. Συνεπώς, αν θα υπάρξει σήμα εισόδου μέσα στο επόμενο δίμηνο, αυτό θα υπάρξει πάνω από τις 860 μονάδες -κάτι που θα σημαίνει ότι η “έξοδος-είσοδος” μας θα έχει γίνει με ζημιά.

γ) Δε γνωρίζουμε ποιό θα είναι το “υψηλό” 20 ημερών όταν θα έρθει η ώρα της επανεισόδου μας (αυτή τη στιγμή είναι οι 922 μονάδες). Παρακολουθούμε την εξέλιξή του. Η εξέλιξή του θα κρίνει με ποιό τρόπο θα ξαναμπούμε στην αγορά (ενδέχεται να μπούμε με τον απλό ΚΜΟ-200 ημερών). Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα και θα αναλύσουμε το σκεπτικό μας.

 

Όλα τα “τασικά” συστήματα συναλλαγών, όπως είναι και το “απόλυτο σύστημα”, όταν παράγουν σήματα σε κοντινή χρονική απόσταση του ενός με το άλλο, συνήθως παράγουν ζημιές.

Εάν η νέα είσοδός μας στην αγορά γίνει εντός του επόμενου διμήνου, οι πιθανότητες είναι ότι θα μπορούμε ψηλότερα από το σημείο που βγήκαμε. (Θεωρητικά, η έξοδος έγινε στις 818 μονάδες. Όμως, εκείνη τη μέρα, στις 24/2/2020, οι περισσότεροι βγήκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, σε τιμές αρκετά υψηλότερες, αφού ήταν εμφανές ότι θα δημιουργείτο σήμα εξόδου).

Εάν η αγορά αντιμετωπίσει προβλήματα στο επόμενο δίμηνο, η καμπύλη του ΚΜΟ-200 ημερών θα υποχωρεί και συνεπώς θα πλησιάζει το σημείο εξόδου μας.

Για να ξαναμπούμε στην αγορά σε τιμή χαμηλότερη των 818 μονάδων, θα πρέπει να συμβούν πολλά αρνητικά πράγματα και η αγορά να παραμείνει χαμηλά για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών, κάτι που νομίζουμε ότι ουδείς θα το επιθυμούσε.

 

Κλείνοντας, θέλουμε να σημειώσουμε δύο πράγματα για το απόλυτο σύστημα. α) Τελικά, δεν έχει σημασία που -από “ατυχία”- βγήκαμε σε χαμηλό σημείο. Σημασία έχει ότι βγήκαμε με κέρδος. β) Το σύστημα υπήρξε συνεπές. Πέτυχε κέρδη και δε δημιούργησε ζημιές. Εκτιμούμε ότι με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσει και στα επόμενα χρόνια. Είναι σύστημα πολυετές. Κάθε φορά μου μας δίνει κάποιο κέρδος, δημιουργεί μεγαλύτερη κεφαλαιακή βάση έτσι ώστε να μπορεί να καταγράψει υψηλότερα κέρδη στην επόμενη πράξη (είσοδο και έξοδο).

 

Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, τόσο για να πετυχαίνουμε καλύτερο timing και να είμαστε προετοιμασμένοι, όσο -κυρίως- για να καταλάβουμε όλοι, καλύτερα, τον τρόπο λειτουργίας αυτού του συστήματος.

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα
Δείτε τους συνδέσμους για παλαιότερα τεύχη (εδώ) 
Δείτε την ύλη των παλαιότερων τευχών (εδώ)