Γιατί οι παραλλαγές του εξομαλυντή 3 και 5 ημερών είναι το καλύτερο σύστημα στις παρούσες συνθήκες;

11 Νοεμβρίου 2016, 16:27 | Απόλυτο Σύστημα

Γιατί οι παραλλαγές του εξομαλυντή 3 και 5 ημερών είναι το καλύτερο σύστημα στις παρούσες συνθήκες;

Όπως αναφέρουμε και στο βιβλίο “Το απόλυτο σύστημα συναλλαγών”, στην παραλλαγή των συστημάτων του ΚΜΟ-200 ημερών που χρησιμοποιούν τον “εξομαλυντή”, αυτό που κυρίως μας ενδιαφέρει είναι η κλίση της καμπύλης του ΚΜΟ-200.

Όταν η κλίση της καμπύλης μετατρέπεται από πτωτική σε ανοδική, τότε θεωρούμε ότι το ευρύτερο περιβάλλον της αγοράς βελτιώνεται ή τείνει να βελτιωθεί. Αν μάλιστα η τιμή ενός δείκτη (ή μίας μετοχής) βρεθεί να είναι υψηλότερη από την τιμή της καμπύλης του ΚΜΟ-200, τότε θεωρούμε ότι η γενικότερη ψυχολογία μετατρέπεται σε θετική και ότι η κατάσταση αυτή μπορεί να συνεχιστεί και κατά τις επόμενες συνεδριάσεις. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι, όταν αυτά τα δύο συμβαίνουν ταυτόχρονα, τότε πρέπει να είμαστε εντός αγοράς, αγορασμένοι.

Αντίθετα, όταν η κλίση της καμπύλης του ΚΜΟ-200 ημερών ενός δείκτη ή μίας μετοχής είναι πτωτική και ταυτόχρονα η τιμή του δείκτη (ή της μετοχής) είναι πιο χαμηλή από την τιμή της καμπύλης του ΚΜΟ-200, τότε πρέπει να είμαστε “εκτός αγοράς”, πουλημένοι.


Πριν από λίγες μέρες, πιο συγκεκριμένα στις 27/10/2016, η παραλλαγή “ΚΜΟ-200 με εξομαλυντή 3 ημερών”, έδωσε σήμα εισόδου (αγοράς). Σήμα εισόδου έδωσε και η παραλλαγή του “εξομαλυντή 5 ημερών” στις 2/11/2016. Οι παραλλαγές αυτές, μας διατηρούσαν “εκτός αγοράς” επί 27 περίπου μήνες, δηλαδή από τον Αύγουστο του 2014, όταν δηλαδή ο Γενικός Δείκτης βρισκόταν γύρω στις 1.100 μονάδες. (Δείτε το σχετικό πίνακα με τις τιμές των δεικτών και τα σήματα πράξεων)

Ποιά μπορεί να είναι η τύχη αυτών των σημάτων εισόδου που παρήχθησαν στις προηγούμενες μέρες;

Αν ο Γενικός Δείκτης κινηθεί ανοδικά, θα δώσουν -βεβαίως- κέρδη. Αν οι μετοχές που αγοράσαμε με βάση αυτά τα σήματα είναι “επιθετικές”, τότε τα κέρδη που θα υπάρξουν για ένα χαρτοφυλάκιο που κινείται με βάση αυτά τα σήματα θα είναι υψηλά.

Τί θα γίνει αν ο Γενικός Δείκτης κινηθεί πτωτικά; Όσο και αν μας φαίνεται περίεργο, ακόμη και στην περίπτωση που ο Γενικός Δείκτης κινηθεί πτωτικά, έως και 10%, η κλίση της καμπύλης του ΚΜΟ-200 ημερών θα παραμένει ανοδική!

Γιατί συμβαίνει αυτό; Συμβαίνει επειδή, η τιμή του Γενικού Δείκτη πριν από 200 συνεδριάσεις, ήταν αρκετά χαμηλότερη της τρέχουσας τιμής. Αυτό φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα. Κατά τις επόμενες τουλάχιστον 30 συνεδριάσεις, από τον υπολογισμό της ημερήσιας τιμής της καμπύλης του ΚΜΟ-200 ημερών θα αφαιρούνται τιμές πολύ χαμηλότερες από την τρέχουσα τιμή (πρόκειται για τις τιμές του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου 2016) και θα προστίθενται υψηλότερες τιμές. Συνεπώς, ο αριθμητικός μέσος όρος των κλεισιμάτων των κάθε φορά τελευταίων 200 ημερών του Γενικού Δείκτη (που συνθέτουν και τον ΚΜΟ-200 ημερών) θα αυξάνεται καθημερινά και η καμπύλη θα διατηρήσει την ανοδική της κλίση. Για να το καταλάβετε καλύτερα αυτό, δείτε το παρακάτω διάγραμμα του ΓΔ κατά τις τελευταίες 200 συνεδριάσεις.

Τί σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι, ακόμη και να υποχωρήσει ο Γενικός Δείκτης, οι παραλλαγές των “εξομαλυτών” 3 και 5 ημερών δεν πρόκειται να δώσουν σήμα εξόδου.


Αυτό είναι πολύ σημαντικό για όσους ακολουθούν τα διάφορα συστήματα συναλλαγών. Σε φάσεις όπως αυτή που διανύουμε σήμερα, όπου ο Γενικός Δείκτης είναι ουσιαστικά στάσιμος, πολλά συστήματα τάσης παράγουν πολύ γρήγορα σήματα εισόδου και εξόδου, τα περισσότερα από τα οποία είναι λανθασμένα και προκαλούν ζημιές, οι οποίες μπορεί να είναι μικρές σε μέγεθος, αλλά είναι ζημιές. Και τελικά, λόγω του μεγάλου αριθμού των λανθασμένων σημάτων, οι πολλές μικρές ζημιές καταλήγουν σε μεγάλες απώλειες και κυρίως στην απώλεια της εμπιστοσύνης του επενδυτή προς κάποιο σύστημα.

Σε καταστάσεις όπως αυτή φαίνεται η αξία ενός -μάλλον συντηρητικού- συστήματος όπως οι παραλλαγές του “εξομαλυντή”. Ο σχεδιασμός του “εξομαλυντή” είναι τέτοιος ώστε να μην επηρεάζεται από τις μικρές διακυμάνσεις των δεικτών ή των τιμών των μετοχών. Γι' αυτό και καταλήγει να δίνει λίγα σήματα πράξεων και να έχει μεγάλο ποσοστό ευστοχίας.


Για περισσότερες πληροφορίες αγοράστε το βιβλίο “Το Απόλυτο Σύστημα Συναλλαγών”.

Για να δείτε τα αριθμητικά δεδομένα του Απόλυτου Συστήματος επί του Γενικού Δείκτη του Χ.Α. πατήστε εδώ.

Για να δείτε την εξέλιξη των χαρτοφυλακίων που βασίζονται στο “Απόλυτο Σύστημα Συναλλαγών” πατήστε εδώ.