Το πρώτο “crash test” της νέας παραλλαγής του “απόλυτου συστήματος”

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2021, δημοσιεύσαμε τη 2η τροποποίηση του “Απόλυτου Συστήματος Συναλλαγών”, αφού πρώτα είχαμε αναφέρει τους προβληματισμούς μας και το σημείο του συστήματος που θέλαμε να βελτιώσουμε.

Με βάση την τροποποίηση αυτή, δημιουργήσαμε μία ακόμη παραλλαγή του συστήματος, που συμπληρώνει την παραλλαγή του “Κινητού Μέσου Όρου 200 ημερών και του δείκτη Υψηλό/Χαμηλό Κλείσιμο 20 ημερών” (ή “ΚΜΟ200-ΥΧ20”), κυρίως στα “σήματα πωλήσεων”.

Η νέα παραλλαγή, την οποία ονομάσαμε “Κινητός Μέσος Όρος 200 ημερών, σε συνδυασμό με τις ενδείξεις του δείκτη Υψηλό/Χαμηλό Κλείσιμο 20 ημερών και τον Εξομαλυντή 3 ημερών”, ή με συντομία “ΚΜΟ200-ΥΧ20-ΕΞ3”, χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή “σήματος πώλησης”. Υπό ορισμένες συνθήκες, που θα εξετάσουμε σε άλλη περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα “σήματα αγοράς”.

Υπενθυμίζουμε ότι, για την παραγωγή “σήματος πώλησης”, από την παραλλαγή “ΚΜΟ200-ΥΧ20-ΕΞ3” πρέπει να ικανοποιούνται ταυτόχρονα οι παρακάτω συνθήκες : α) Η τιμή της καμπύλης του Γενικού Δείκτη (ΓΔ) να είναι χαμηλότερη από την τιμή της καμπύλης του ΚΜΟ-200 ημερών (καθοδική διάσπαση). β) Να έχει σημειωθεί νέο “χαμηλό κλείσιμο” 20 ημερών. γ) Η καμπύλη του ΚΜΟ-200 ημερών θα πρέπει να έχει αρνητική κλίση (δηλαδή, η τιμή του ΚΜΟ-200 ημερών, θα πρέπει να μειώνεται καθημερινά.

Όπως εξηγήσαμε σε σειρά άρθρων, η ανάγκη για την τροποποίηση αυτή, προέκυψε από την παρατήρηση ότι, στο παρελθόν, σε “πλάγιες” κινήσεις του Γενικού Δείκτη, προέκυπταν αλλεπάλληλα σήματα εισόδου και εξόδου από την αγορά, με τελικό αποτέλεσμα την ύπαρξη αρκετών “αποτυχημένων” πράξεων που προκαλούν ζημιές (έστω μικρές, αλλά ζημιές) στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών που ακολουθούν το σύστημα.

Το πρόβλημα αυτό είναι γνωστό στα “τασικά συστήματα”, δηλαδή αυτά που κινούνται με βάση την εξέλιξη της τάσης. Όταν δεν υπάρχει σαφής τάση, τότε τα συστήματα παράγουν λανθασμένες κινήσεις.

Καθώς, στο τελευταίο διάστημα, η τάση της αγοράς δεν ήταν σαφής, υπήρχε ο φόβος να περιπέσει το χαρτοφυλάκιο, σε μία κατάσταση συνεχών και ζημιογόνων (έστω με μικρές ζημιές) πράξεων. Το ζητούμενο από εμάς, ήταν η πρόσθεση μίας ακόμη “απαραίτητης συνθήκης”, ώστε, η παραγωγή σήματος πώλησης να μην είναι τόσο εύκολη, όταν η μεσομακροχρόνια τάση της αγοράς είναι ανοδική.

Την 26/11/2021, ήρθε η στιγμή να δοκιμαστεί η νέα παραλλαγή. Η τιμή του Γενικού Δείκτη υποχώρησε στις 858,93 μονάδες (λόγω των φόβων από την εμφάνιση της παραλλαγής “Omicron”, κάτω από την τιμή του ΚΜΟ-200, που βρισκόταν στις 881,98 μονάδες.

Την ημέρα εκείνη, δημοσιεύσαμε ένα άρθρο με τίτλο: “Η σημερινή πτώση των χρηματιστηριακών αγορών και ο τρόπος αξιολόγησής της” (εδώ), καθώς επίσης και μία σειρά άρθρων στις συνδρομητικές σελίδες του “απόλυτου συστήματος”.

Αν ρευστοποιούσαμε το Χαρτοφυλάκιό μας εκείνη τη μέρα, θα αντιμετωπίζαμε την εξής κατάσταση: Για να ξαναμπούμε στην αγορά, θα έπρεπε να σημειωθεί νέο υψηλό κλείσιμο 20 ημερών (Υ20). Το Υ20 σήμερα βρίσκεται στις  923,07 μονάδες (κλείσιμο της 18/11/2021). Το διάστημα των 20 συνεδριάσεων, από την 18/11/2021, ολοκληρώνεται στις 16/12/2021. Αν μέχρι τότε, ο ΓΔ υπερβεί τις 923,07 μονάδες, με βάση τους κανόνες τους συστήματος, δεν έχουμε το δικαίωμα να πραγματοποιήσουμε αγορά. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι ο ΓΔ συνεχίσει να κινείται ανοδικά, θα είχαμε “βγει” από την αγορά στις 858,93 μονάδες και θα κάναμε νέα είσοδο πάνω από τις 923,07 μονάδες. Κάτι τέτοιο, θα ήταν τραγικό και θα μείωνε την αξιοπιστία του συστήματος.

Από την άλλη πλευρά, τί ρισκάραμε; Αν η αγορά συνέχιζε την πτώση της, ρισκάραμε να ρευστοποιήσουμε ακόμη πιο χαμηλά από τις 858 μονάδες. Υπολογίζουμε ότι η κλίση της καμπύλης του ΚΜΟ-200 θα γινόταν αρνητική, γύρω στις 800 μονάδες. Και αυτό θα ήταν κάτι αρνητικό.

Όμως -και αυτό είναι το κομβικό- βρισκόμαστε σε ανοδική τάση. Όλα τα γεγονότα γύρω μας, προβάλλονται ως θετικά. Η εξέλιξη του ΑΕΠ είναι εντυπωσιακή. Οι διεθνείς δείκτες κινούνται κοντά στα ιστορικά υψηλά τους. Οι πιθανότητες να κινηθεί η αγορά ανοδικά, είναι περισσότερες από το να κινηθεί πτωτικά.

Το “απόλυτο σύστημα συναλλαγών”, έχει αρκετές παραλλαγές (οι 3 είναι οι πλέον βασικές), επειδή ποτέ δε πιστέψαμε στην ιδέα ότι “one size fits all” (δεν υπάρχει ένα μέγεθος για όλους). Ο επενδυτής, πρέπει να μπορεί να κρίνει και από άλλους παράγοντες και -σε κάθε περίπτωση- να προσπαθεί να καταλήγει στην πιο ορθή απόφαση. Αν παρακολουθεί και καταλαβαίνει το σύστημα, σιγά σιγά εκπαιδεύεται και μαθαίνει να χρησιμοποιεί την κατάλληλη παραλλαγή, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Την Τρίτη 7/12/2021, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε πάνω από τον ΚΜΟ-200 ημερών. Αυτό, αποδεικνύει το “ευμετάβλητο” της -μάλλον ατασικής- περιόδου που διανύουμε και επιβεβαιώνει ότι, το σύστημα συναλλαγών που χρησιμοποιούμε, θα πρέπει να έχει κανόνες που μπορούν να προσαρμοστούν στις συνθήκες. Η αγορά κινείται ανοδικά και, ευτυχώς, συμμετέχουμε σ’ αυτή.

Εκτιμούμε ότι διαχειριζόμαστε καλά το σύστημα. Γι’ αυτό άλλωστε δεν έχουμε απώλειες και αποτυχημένες πράξεις, μέχρι σήμερα. Θα συνεχίσουμε την έρευνά του και θα βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την -ήδη υψηλή- αποδοτικότητά του.

Δείτε τον “πίνακα των σημάτων πράξεων” του απόλυτου συστήματος συναλλαγών - εδώ.

Επιστροφή στα περιεχόμενα, εδώ